Ekspert ds. Modeli Ryzyka (K / M)

Oferujemy

• umowę o pracę,

• pracę hybrydową,

• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,

• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,

• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych

• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.

Wymagania

• ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia),

• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF),

• zna praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9,

• posługuje się biegle językami programowania (znajomość języka Python, praca z bazami danych),

• jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania,

• jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę,

• dodatkowym atutem jest praktyczna wiedza dotycząca metod Zaawansowanej Analityki, metodyk MLOps oraz środowisk chmury publicznej.

Zakres obowiązków

• budowie modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania,

• uczestnictwo w projekcie wdrożenia metody IRB,

• współtworzeniu procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka,

• rozwoju platformy technologicznej opartej o najlepsze w klasie rozwiązania zbudowane w architekturze chmurowej.