Ekspert / Ekspertka ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego

Oferujemy Ci:

• Pracę w zespole osób, które łączą doświadczenie w modelowaniu ryzyka z zainteresowaniem ML, AI i nowymi technologiami,

• Możliwość realnego wpływu na rozwój środowiska ML/MLOps i standardów pracy z modelami w dużej organizacji finansowej,

• Przestrzeń do działania dla osób, które potrafią nie tylko dobrze modelować, ale też przekonywać do swoich pomysłów, dowozić rozwiązania i budować ich znaczenie w organizacji,

• Udział w projektach, których celem jest nie tylko utrzymanie obecnych standardów, ale przesuwanie rynku bankowego w kierunku bardziej zaawansowanej, szybszej i bardziej danych-driven analityki,

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach,

• Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach,

• System szkoleń i programów rozwojowych,

• Pracę w jednej z największych organizacji finansowych w Polsce, przy projektach mających realny wpływ na decyzje biznesowe.

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

• Masz co najmniej 3 lata doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego, w tym w budowie lub rozwoju modeli scoringowych, PD, EAD, LGD lub EL,

• Znasz regulacje i oczekiwania nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym, w szczególności CRR, KNF lub EBA,

• Swobodnie korzystasz z metod statystycznych i uczenia maszynowego (elastic net, XGBoost czy innych algorytmów ML) w praktycznych problemach analitycznych i biznesowych,

• Potrafisz łączyć myślenie ilościowe z rozumieniem ryzyka kredytowego i wpływu modeli na decyzje bankowe,

• Dobrze znasz język Python oraz SQL i potrafisz pracować z dużymi zbiorami danych,

• Masz wykształcenie wyższe o profilu ilościowym, technicznym lub ekonomicznym,

• Potrafisz samodzielnie analizować dane, krytycznie oceniać wnioski oraz formułować rekomendacje oparte na faktach i dopasowane do kontekstu biznesowego,

• Znajomość rozwiązań MLOps, narzędzi chmurowych i automatyzujących cykl życia modeli będzie dodatkowym atutem.

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

• Budowę, rozwój i monitoring modeli scoringowych, PD, EAD i LGD wykorzystywanych w ocenie ryzyka kredytowego oraz procesach decyzyjnych dla klientów indywidualnych i/lub firmowych,

• Zapewnienie jakości, kompletności i właściwego zasilania modeli danymi źródłowymi oraz wsparcie ich wdrażania do procesów bankowych,

• Pracę z dużymi zbiorami danych oraz łączenie wniosków i sygnałów analitycznych z różnych obszarów ryzyka w spójne rekomendacje wspierające rozwój modeli i decyzje biznesowe,

• Rozwój narzędzi analitycznych wspierających budowę, monitoring i raportowanie modeli ryzyka kredytowego,

• Rozwój metodyk budowy, walidacji i monitorowania modeli oraz zapewnienie zgodności stosowanych rozwiązań z wymaganiami nadzorczymi i standardami zarządzania ryzykiem.